マネー報道 MoneyReport

マネーにまつわる報道を取り上げ、自分の切り口で切り取り、噛み砕いてお伝えします。

春はあけぼの、夏はバックテスト。MT4 EAの憂鬱。

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MT4のEA稼働

MT4のEAを使ったFXの自動売買スタートに向けて日々着実に進んでいます。

現在は海外FX業者AXIORYのデモ口座を使ってEAを動作させています。

本格稼働時にはVPSを利用しますが、検証中の今は開発マシンを24時間稼働させてEAを動作させてみています。
電気代が心配ですね~(^o^;

で、今のところ好調な感じで良さ気なEA(エキスパート・アドバイザー)になります(^-^)v

相場の歴史とバックテスト

しかしリアルタイムでのトレードの検証だけだとどうにもイマイチです。
為替相場では平時と、激動時で見せる相場の姿は全くの別物だからです(-_-;
平時でいくら稼いでくれたとしても、相場激変時(リーマン・ショックや東日本大震災等)に大損をかます様なEAに自分の投資資金を任せる事は出来ません。

ではそんないつ起こるかも分からない相場の変動を待たなければいけないのでしょうか?

否!

MT4には自動売買を円滑に行うために
バックテスト
という機能が搭載されています!

これは過去の値動きデータ(時間足や分足等のデータ)を使って、その過去の値動きの中でEAを動かした場合にどの様なトレードをするのかをテストして結果を返してくれます。
要は過去の値動きの中で勝てるのか負けるのかが簡単にチェック可能です!

「過去の値動きデータで勝てたからって何だよ!」

と思われるかもしれませんが、相場は繰り返すものです。
私もFXを始めてかれこれ9年ほどが経過しましたが、

「あぁ、この相場はあの時の相場に似ているな」

と感じる事が多々あります。

また歴史を紐解けば、ブラックマンデーがありリーマン・ショックがあり、戦争が起き、テロが起きます。
そしてその時々に起きる相場のチャートパターンは酷似する物を示す場合が多いです。
もちろん、この100年の中で起きなかった事象も今後相場で起きてくる事もあるでしょう。
しかし相場のチャートを形成しているのは、相場に関わる人の心理なのです。
暴落時にはポジションを投げ売りしてしまう心理、右肩上がりの時には少しずつ買い増ししてしまう心理。

ここ最近で言えば、アベノミクス相場で株価は日経平均が1万円から2万円まで倍に上昇しました。
そしてこの上昇相場しか知らない人にしてみれば、「この後再び2万円を目指し、2.5万円を目指すかも!?」なんていう思いが強いでしょう。
しかしリーマン・ショックを相場の中で過ごした身から言わせてもらうと「そんな幻想は捨てたほうが良い」と助言したくなります。
歴史は繰り返すのです。

好景気があれば不景気もあります。
相場やお金の流れはそんな大きな流れ、うねりとなって上昇と下降の波を形成します。
それがチャートとして現れてきます。

そんな過去から学び未来を見通す手段の一つとしてバックテストは存在します。
バックテスト。
まずはやってみましょう(^-^)/

EAのバックテスト

メニュー「表示」→「ストラテジーテスター」をクリック。
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すると下部に「テスター」というウインドウが表示されます。
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これが「テスター」です。バックテストを行う時に使います。
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今回はEAこと「エキスパートアドバイザー」のテストを行いたいので、左端のドロップダウンは「エキスパートアドバイザー」のままでOKです。
そしてテストしたいEAを選びます。今回は「ZigZagBreakout.ex4」になります。
通貨ペアは推奨の「EURUSD」(ユーロ/米ドル)を選びます。
モデルは「全ティック」にします。
期間を指定「チェック」を付けないでテストしたら物凄い時間が掛かったので、今回は「2016/1/1~2016/6/5」に設定しました。
期間は「H1」(1時間足)を指定します。
スプレッドは「現在値」。
最適化のチェックは外したままとしました。チェックしておくとEAの最適化を行って、細かいオススメの設定値を出してくれるのかな?

で、いざ「スタート」ボタンをクリック!

下の緑色のバーが左から右に進んで行きます。テストを行ってくれているようです。
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「ポワワン」という気の抜ける音と共にテストの終了を知らせてくれます(^o^;
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緑色のバーが右端まで行って、「スタート」ボタンが再び押せる様になっていれば成功です。

「結果」タブでは細かいトレード内容が見られます。
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「グラフ」タブではバックテストを行って、どの様に投資資金が推移したかが見られます。
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右肩上がりなので増えていますね(^-^)v
10,000ドルで始めていますから、5ヶ月で10,158ドル。158ドルほど増えていますね(^-^)v
あれ?率が悪いな、1.58%しか増えていません(^-^;

「レポート」タブでは今回のバックテストの細かい数値が見られます。
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連勝9回で連敗は1回のみ。
売りポジションの勝率が90%で買いポジションの勝率が73.33%となっています。

「操作履歴」タブはEAのログが出ますね。まぁ普段は見ないでしょう(^-^;
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と、ここまでが1回目のバックテストになります。

バックテストの調整

と、このままでは実際のトレードでEAを使ってもあまり利益が見込めません。
もっと利益は取りたいじゃないですか!

そこでEAの調整をします。
右側の「エキスパート設定」ボタンをクリックします。
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するとEAの設定画面が出ます。
f:id:MoneyReport:20160606155005j:plain
テスト設定タブでは初期証拠金を選びます。これは実際に自分がFX口座に入れる金額を指定した方が良いでしょう。

「パラメータの入力」タブが重要です。初回は適当な値で実行しました(^-^;
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今度はEA開発者の方の推奨設定を読み込んでセットしました(^-^)v

またバックテスト実行前に「チャートを開く」ボタンをクリックしておくと・・・
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上部のチャートの所にバックテストのチャートが表示されて、EAがテストデータを消化しながら進むさまが見て取れます。
結構面白い感じです(^^)v
リアルタイムにEAが何をしているのか分かって楽しいですよ♪

ただチャート表示しておくと処理が重くなるので、単純にバックテストを何度もやり直したい人は右上の「×」を押して消しておきましょう(^o^;

開発者の方推奨の設定での結果がコチラ!
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おぉ!利益が増えています!
10,855ドルを超えていますね!
率にして半年で9%程度増えた事になります(^-^)v
また、下の水色の縦線はポジション数量です。

連勝が18に増えていますね!
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もっと増えて欲しいな~♪

という事でよりハイリスクハイリターンを狙った設定にしてみます!
トレードのロットを1ロット(10万通貨単位)にします!!!

そしてバックテストを行うと・・・
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おぉ!
11,438ドルを超えました!
半年で利率15%程度!

もっといきましょう!!!!!!
ロットを10ロット、100万通貨単位という無茶苦茶なハイリスクトレードにします(^o^;
海外口座なのでレバレッジ400倍までOKなので、こんな無茶ができます!
結果は!?
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24,548ドル超え!
利率にして半年で150%増を達成しました!!!

でもまぁ、これは怖くて実トレードでは出来ませんけどね(^o^;
EAは設定1つでローリスクローリターンにもハイリスクハイリターンにも出来るという事が分かって頂けたのではないかと思います(^^)/

AX