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マネー報道 MoneyReport

マネーにまつわる報道を取り上げ、自分の切り口で切り取り、噛み砕いてお伝えします。

ケリーの公式Webサービスを提供開始!

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MT4の掛け金

FXの自動売買を行うために、現在MT4を利用してEAのバックテストを行っています。
ようやくヒストリーデータが過去11年分ほど揃い、まともなテストが出来るようになってきました(^^)v

そしてMT4の自動売買でトレードする時に問題となってくるのが、投資資金の内の何割の証拠金をトレード対象にするのが良いのか、という点ですね。

ん?
何を言っているのか分かりにくいですね(^o^;
ざっくばらんに言うと、投資資金のうち幾らの掛け金を1回の掛け金として使うのが効率が良いのか?
という話です。

競馬であれば10万円の軍資金を持っていたとして、1日10レースに賭ける時に1レースあたりどれだけの軍資金を振り分けて馬券を買うかっていう話です。
10万円で10レースであれば1レースあたり1万円になるかと思いますが、もし勝率が20%ある場合にはその内5回に1回は勝てる(増える)訳です。
1回勝つ時に5万円の利益が出るとすると、10レースで各レースに1万円ずつ賭けると、2回勝てて5万円×2=10万円が手に入り結果としては10万円が手元に残る、みたいになります。

このように、トレードの勝率と期待利益が分かれば1回あたりの投資資金を算出する事が出来そうです。

そして前回の記事ではこの「1回あたりの投資資金を算出する」ためにケリーの公式を使いました。

【ケリーの公式】
F={(R+1)P-1}/R

R:損益率
P:勝率
F:総資金における掛け金の適正割合

Webサービス「ケリーの公式」

で、手計算でもケリーの公式の算出するには充分なのですが

「一々計算するのは面倒くさい!」

という人向けに、一発で適正掛け金を算出してくれる
Webサービス「ケリーの公式」
を昨夜作ってリリースしました(^-^)v

リンクは下記。

ケリーの公式 | マネー報道 Webサービス

ケリーの公式 | マネー報道 Webサービスケリーの公式 | マネー報道 Webサービス 

初期画面。
f:id:MoneyReport:20160609002124j:plain

使い方は簡単♪

下記の各項目を入力して下さい。

  • 投資資金(万円)
  • 勝率(%)
  • 平均 勝トレード
  • 平均 敗トレード

MT4のバックテスト結果で言う所の下記の赤い枠で囲った部分の値を入力して下さい。
f:id:MoneyReport:20160608173416j:plain

入力すると下記の様な感じになります。
f:id:MoneyReport:20160609002430j:plain
投資資金欄のみ、10,000ドルだったのを100万円に書き換えています(^-^;
これは「10,000」のまま入力しておいても良いです。

「計算!」ボタンを押すと・・・
f:id:MoneyReport:20160609002535j:plain
ババン!
計算結果が表示されます(^-^)v

この算出結果を元にトレードされると破産確率が少なく、投資資金の運用効率が非常に良くトレード出来るかと思います。

レバレッジ1倍

なお、前回の私の記事ではケリーの公式で算出された値に更にレバレッジを掛けてトレードする検討をしていましたが、ちょっとマズイようです(^o^;
ブコメにてアドバイスを頂きました(^^)/

id:ikahonokahoさん
ケリーの公式の計算結果はレバレッジ無しでお使いください。元本が飛びにくい値を求めにいってるのでレバ使っちゃうと前提が変わってしまいますw

なるほど。
あくまでもケリーの公式は投資証拠金(元本)を保全しつつ、効率の良いトレード割合を算出してくれるだけなので、レバレッジを掛けてはいけないんですね(^o^;
教えて頂いてありがとうございました(*^-^*)/

皆さんも、ケリーの公式結果を元にレバレッジは掛けない(レバレッジ1倍)でトレードなさる様にお気を付け下さい(^^)v